Как написать свою торговую систему - Правописание и грамматика

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт.

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Разновидностей торговых систем огромное множество, но можно выделить несколько основных групп. Давайте их рассмотрим:

1) Трендовые системы. Это системы, которые основаны на длинных движениях, трендах. Они, как правило, строятся на основании графиков с большим таймфреймом (от 4 часов) и подразумевают большую просадку (но и существенную прибыль в случае удачной позиции);

2) Контртрендовые системы. Это системы, которые, напротив, основаны на «поимке» точек разворота рынка, с помощью технических индикаторов и разворотных формаций. В этих системах, как правило, размер потенциальной прибыли от позиции значительно меньше, но и «стопы» ставить намного проще, чем в трендовых системах;

3) Реверсные системы. Намного менее распространены и имеют в себе элементы как трендовой, так и контртрендовой системы, и к тому же могут работать на любых таймфреймах. Суть в том, что позиция в таких системах открыта всегда (за исключением редких моментов), а прибыль или убыток от сделки фиксируется путём переворота в противоположное направление;

4) Универсальные системы. Наиболее распространены и это самая обширная группа. Суть этих систем в том, что позиция может открываться когда угодно, на любом таймфрейме и с любым горизонтом. Наиболее удобны для создания на их основе торговых роботов. Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.

Тем не менее, все эти категории лишь номинальны, для формирования какого-то общего представления. То, в какой категории вы будете создавать свою торговую систему, зависит от вашего психотипа и комфортной для вас стратегии работы. По сути, приведенные категории торговых систем можно назвать примерами торговых стратегий. Многие ошибочно полагают, что торговая система и торговая стратегия – это одно и то же. Торговая стратегия на фондовом рынке близка к значению военной стратегии на поле боя. Т.е. это общий план или способ действий в широком понимании. А торговая система – это уже детализированный свод правил, выполняемых в рамках реализации общей стратегии торговли. По сути, выбор торговой стратегии определяется психотипом трейдера, т.е. если человеку комфортно долго сохранять позицию и неспешно ловить длинные движения, он, скорее всего, выберет трендовую стратегию, а если он привык открывать и закрывать позиции часто и быстро, то он создаст универсальную систему.

Ещ одной разновидностью классификации торговых стратегий можно обозначить разделение на модель функционирования рынков и модель успешной торговли, однако, этот подход будет актуален только для опытных трейдеров, давно определившихся и четко понимающих свои комфортные и эффективные методы анализа в торговле.

ДОБИВАЕМСЯ ЭФФЕКТИВНОГО СИГНАЛА ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Итак, вернемся к созданию торговой системы. Если вы уже поняли, к какому психотипу вы относитесь и в каких условиях вам удобнее всего торговать, то начинаем формировать правила открытия позиции. Это может быть как сочетание сигналов технических индикаторов, так и реализация сигнала классического технического анализа (пробой уровня, развитие фигуры или формации), или какие-либо фундаментальные предпосылки. Один из самых сложных моментов в создании торговой системы — это провести классификацию и градировать методы анализа инструмента по уровню исполняемости сигналов. Вся прелесть финансовых рынков в том, что два разных трейдера на одном и том же графике, пользуясь одними и теми же инструментами анализа, могут увидеть совершенно разные сигналы, либо совершенно по-разному интерпретировать один и тот же сигнал. Именно поэтому очень тяжело пользоваться чужими торговыми системами.

После того, как у вас уже сложилось понимание того, какими инструментами анализа вы будете пользоваться, начинается самая монотонная работа, а именно различная перестановка инструментов анализа (если их несколько) с целью получения максимально эффективного сигнала от системы. На этом этапе не нужно забывать, что торговая система не должна быть слишком сложной и иметь в себе большое количество входных данных, иначе будет слишком много условностей, и в процессе работы у вас может появиться выбор, какие условия соблюдать, а какие нет. К тому же, если входных данных слишком много, эффективность будет снижаться. Если речь идет о технических индикаторах, то не стоит использовать одновременно более 5 индикаторов, поскольку они начнут противоречить друг другу. Как и у любого правила у этого правила есть исключения, мне знакомы очень эффективные системы с одновременным использованием пяти и более индикаторов, но на отладку корректной работы такой системы уйдет очень много времени, и это при условии, что вы сможете правильно проанализировать тот огромный массив информации. В противном случае, колоссальная работа отправится, как говорится, «коту под хвост».

ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ. TAKE PROFIT И STOP LOSS

После создания эффективного правила входа в позицию, надо думать, как из этой позиции выйти. Новички наивно полагают, что удачный вход – это главное в успешной торговле, но это не совсем так. Вы можете открыть просто идеальную позицию, но если не выйдете вовремя, то растеряете всю прибыль, или если выйдете слишком рано, то не получите достаточной прибыли. В то же время, вы можете зайти в позицию в середине движения (т.е. не так удачно), но выйти на пике и получить намного больше, чем тот, кто зашел вовремя, но не вовремя вышел. Так вот, создавая правило для торговой системы по выходу из позиции, нужно особо тщательно подходить к выбору инструментов анализа. И точно так же, как для входа, этих инструментов не должно быть слишком много. Самое простое, это определить в момент открытия позиции уровень потенциальной прибыли, которую эта позицию может принести и просто выставить take profit на этот горизонт. Если рынок дойдёт до этого уровня, позиция закроется, прибыль зафиксируется, если не дойдёт, то вам нужно иметь запасной план выхода из позиции, либо уже ждать пока сработает stop loss. Нельзя недооценивать важность этих параметров. Приказы take profit и stop loss могут существенно облегчить и повысить эффективность вашей торговли. Без последнего вообще торговать строго запрещено, особенно новичкам.

В качестве примера свода правил торговой системы (правда не в чистом виде для прямого пользователя, а в адаптированном, для пользователей рассылки рекомендаций), можно привести нашу систему.

МАТЕМАТИКА И РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Главное, при таком подходе создания торговой системы, когда take profit и stop loss устанавливаются на фиксированную величину, всегда помнить, что любое действие при торговле на бирже, должно иметь положительное математическое ожидание. Т.е., если максимально упростить это правило до обывательского уровня, то звучать оно будет так «размер вашей потенциальной прибыли, умноженный на вероятность положительного исхода, всегда должен быть больше, чем потенциальный убыток, умноженный на вероятность отрицательного исхода». Важно, чтобы показатель этого соотношения был выше, чем соотношение среднего количества открываемых вами прибыльных сделок к среднему количеству открываемых вами убыточных сделок. Другими словами, если у вас поровну прибыльных и убыточных позиций, то вам достаточно, чтобы каждая ваша прибыльная позиция, просто приносила прибыли больше, чем каждая ваша убыточная позиция приносит в среднем убытка. Если же у вас, скажем, 70% убыточных позиций и 30% прибыльных (и это вполне нормальное соотношение), то ваша средняя потенциальная прибыль должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем средний потенциальный убыток от каждой позиции. Если после корректировки этих показателей соотношение количества прибыльных и убыточных позиций изменилось в худшую сторону, то систему нужно калибровать до тех пор, пока эти показатели не придут в норму.

Это самое главное и, если хотите, золотое правило любой торговой системы. Положительное мат. ожидание. Если в вашей системе нет положительного мат. ожидания, она не будет работать, и весь основной ваш труд как раз будет сводиться к достижению правильного соотношения показателей.

Многие опытные и не очень трейдеры до сих пор спорят, какой правильное соотношение take profit и stop loss: 3 к 1 или 1 к 1 или ещё как-то. На мой взгляд, это спор из разряда сравнения мягкого с тёплым. Эти цифры не имеют значения без учёта соотношения прибыльных и убыточных сделок, генерируемых вашей ТС.

Чтобы иметь сколь-либо репрезентативную выборку, из которой можно будет делать вывод о распределении вероятности прибыльной и убыточной сделки по вашей системе, я рекомендую совершить по ней как минимум 100 сделок на горизонте не менее 3 месяцев. Лишь после этого можно будет калибровать и подбивать систему по показателям.

Еще один важнейший элемент в создании любой успешной торговой системы – это риск менеджмент. Вы должны всегда и очень строго управлять рисками по каждой позиции. В вашей системе должно быть четко сформулированы правила закрытия убыточной позиции, максимально возможной просадки, среднего или стандартного горизонта stop loss. Вы должны всегда четко понимать, каким объемом средств вы рискуете, открывая каждую позицию, и, естественно, представлять, какую прибыль эта позиция может вам принести и насколько вероятно развитие вашего позитивного сценария.

Ни в коем случае никогда не торгуйте без стопов. Это путь в бездну. Вам может везти сколь угодно долго (а может и не везти вовсе), но обязательно наступит ваш личный «чёрный вторник» и обещаю, это будет больно.

Таким образом, становится очевидно, что залог создания успешной торговой системы – это положительное мат. ожидание и грамотный риск менеджмент. Ваша система может генерировать всего 30% эффективных сигналов, и этого вполне достаточно, если вы правильно выстроили риск и мани менеджмент.

Главная ошибка новичков – это уделять основное внимание эффективному входу, но, как я уже говорил, это не совсем верно. Безусловно, если, помимо всего прочего, в вашей системе будет идеальный вход в позицию, это огромный плюс, но это не залог успеха. Лишь с точки зрения интуитивного трейдинга преимущественное значение отдаётся удачному входу, но это совершенно иная модель торговли, применяемая опытными и профессиональными трейдерами. Сейчас мы с вами разбираем начальный уровень, базирующийся на применении стандартных классических методах анализа рынка. Так вот, эти стандартные методы анализа (будь то элементы технического или фундаментального анализа) почти никогда не дадут вам возможности на идеальный вход. Технические индикаторы, как правило, запаздывают, а те, которые работают на опережение, в основном осцилляторы, генерируют много ложных сигналов. Что же касается классического технического анализа (пробои уровней, реализация фигур и пр.), то здесь тоже возникает очень много вопросов: что считать пробоем уровня, как эти уровни проводить (по теням или телам свечи), ждать ли подтверждения пробоя, обращать ли внимание на объемы и пр. Таким образом, добиться идеального входа крайне сложно, к тому же рынок имеет свойство меняться, и идеальный сигнал на вход сейчас, может быть строго убыточным через пару месяцев.

Поэтому, во время создания торговой системы, расставляйте правильно приоритеты ее оптимизации, не гонитесь за лучшим входом, ибо можете потратить на это слишком много времени, но все равно не преуспеть, стройте ТС на основе положительного мат. ожидания и грамотного риск менеджмента. Помните, главное не когда зайти в позицию, а когда и как выйти из нее.

————-

Следите за публикациями во Вконтакте

Источник

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Как разработать собственную форекс стратегию

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
Валютные пары для торговли;
Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
Правила входа (сигналы на открытие позиции);
Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Источник

Нужно ли разрабатывать торговую стратегию (систему)?

Прежде всего, хотелось бы порассуждать, а нужно ли вообще составлять какие то планы, стратегии? Может проще торговать, что называется «от фонаря»? Захотел открыть позицию, открыл, пошло в твою сторону, ждешь прибыли, нет значит закрылся по стопу.

Почему многие преуспевающие трейдеры советуют разработать свою стратегию?

Да все просто, дело в том, что если вы открываетесь не придерживаясь никаких правил, через неделю вы не сможете ответить, по какой причине была совершена та или иная сделка. Хорошо если все ваши сделки приносят прибыль (думаю это только супер везунчику под силу), а если ваши сделки приносят убыток? Что делать?

Надо анализировать, разбираться что происходит не так. А что можно проанализировать, если сделки открывались без системно или другими словами, хаотично. Ни про какой анализ говорить не приходится, поэтому, прежде чем начинать торги, каждому трейдеру жизненно необходимо разработать торговую систему и придерживаться ее.

Торговая система (стратегия) — это свод неких правил, по которым трейдер, анализирует, рассчитывает позицию и совершает сделки. Торговая стратегия обязана учитывать все возможные нюансы.

Совершенно не важно, используется рабочая стратегия или нет. На первоначальном этапе, главное системный подход. В дальнейшем, вы сможете подкорректировать, подкрутить, подправить те места, которые наиболее уязвимы и которые не дают заработать.

Скрупулезный подход к разработке торговой стратегии

Но есть и исторические наработки, то, чем пользовались трейдеры, которые составляли торговые стратегии для себя. Не надо по 100 раз изобретать велосипед, возьмите то, что уже придумано и добавьте своей приправы. Иначе, вам придется переписывать историю и совершать, уже совершенные старшим поколением ошибки (ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками начинающего трейдера).

Для начала, трейдер должен разобраться, какой стиль торговли ему подходит на данный момент.

Более опытные трейдеры, надеюсь поймут, почему говорю про «данный момент«. Новичок не может со стопроцентной уверенностью сказать, что мой путь это внутридневная торговля, или скальпинг. Хочешь не хочешь, попробовать придется все. Но на первых парах, можете прочитать о каждом виде торговли, и выбрать то, что на данный момент больше подходит вашему психологическому состоянию.

1. Выберите рабочий таймфрейм

Существует два торговых стиля: долгосрочная и краткосрочная торговля. Многие трейдеры поспорят с этим, мол: «где же скальпинг, внутридневная торговля, трейдеры инвесторы«. Спорить не буду, у каждого свои представления, но для меня именно два стиля, являются основными, все остальное, это как бы подкатегории.

Долгосрочные торговые стратегии

Данный вид торговли рассчитан на удержание позиции от недели и более. В эту категорию можно отнести инвесторов, которые смотрят на рынок не с целью извлечь прибыль сиюминутно, а как раз то с прицелом на будущее. Так как у долгосрочника нет предела удержания позиции, он как и инвестор способен держать позицию очень и очень долго, пока не настанет время забирать прибыль.

Краткосрочные (дневные) торговые стратегии

Этот вид торговли подразумевает работу более быструю. Краткосрочник анализирует более мелкие колебания и пытается заработать на дневном интервале. К этому стилю можно отнести скальперов, которые в день открывают и закрывают более 50, а то и 100 ордеров, или дейтрейдеров, которые стараются поймать внутридневные движения.

Но не советую зацикливаться на выборе стиля, это совершенно не важно к какому стилю, вас приписывают другие. Можно открыть сделку на 5-ти минутке, и вот вы уже скальпер, удержали позицию до конца дня, и вот вы уже дейтрейдер, не видите оснований для закрытия и на следующий день, и вот вы уже долгосрочный трейдер.

Так что, выбирайте исходя из свободного времени. Есть время посидеть и поторговать внутри дня, используйте для анализа более мелкие таймфреймы, нет времени, ваши интервалы D1, W1 и месяц.

2. Выбор метода анализа

На следующем этапе, трейдер должен определиться, что именно будет использоваться для анализа рынка (индикаторы, трендовые линии, уровни поддержки / сопротивления, фундаментальный анализ).

Предположим выбор пал на уровни поддержки / сопротивления (вы можете использовать то, что понравилось вам). Давайте разбираться на примере, как должен действовать трейдер.

Прежде всего, нужно найти некую закономерность, откуда с большой вероятностью отскакивает цена (рис. 1).

Предположим вы видите постоянные отскоки от круглых чисел (1.100, 1.150, 1.200). Прогоните по истории и посмотрите, как цена отрабатывала эти уровни ранее, если круглые числа действительно дают постоянный отскок цены, проанализируйте как входить в сделку, отложенным ордером или открывать по рынку.

Рис. 1. Уровень, от которого цена постоянно отскакивает.

На рисунке 1 изображен уровень поддержки валютной пары GBPUSD. Видно, что цена несколько раз билась в уровень 1.5650 и не разу не закрепилась ниже. Для себя мы должны отметить, что данный уровень является сильным и можно попробовать зайти в лонг (купить).

Где лучше поставить stop loss (рис. 2)?

Рис. 2. Установка Stop Loss`a.

После того как уровень поддержки найден, обращаем внимание на хвосты (тени свечей). Уровень тестировался около 5 раз, а хвосты останавливались примерно на одном уровне. Для себя отмечаем, что если мы правы и пара действительно пойдет в лонг, то с большой вероятностью, ниже хвостов цену опустить не должны, а значит найден идеальный уровень для Stop Loss`a.

Где установить take profit (рис. 3)?

Рис. 3. Выбираем место для Take Profit`a.

К take profit`у можно подойти с фантазией. Имеется два уровня, один в районе 1.5670, второй 1.5690 (думаю понятно почему отмечены эти уровни). При покупке от уровня поддержки, вполне нормаль, если часть позиции будем закрывать вблизи первой цели, остальное оставим до цели номер 2.

На этом, выявление закономерностей закончено. Если у вас не хватает идей для выявления закономерностей, можете воспользоваться нашими наработками перейдя в раздел Торговые стратегии для заработка.

Важно!! Приведенный выше пример, можно использовать как основание для входа в позицию.

3. Управление капиталом

На следующем шаге, следует разобраться каким объемом входить в сделку.

Сделать это не трудно, об этом частенько пишу на страницах своего сайта, но на всякий случай повторюсь.

Вы должны заложиться на допустимый риск на сделку. Очень часто пишут про 2-5% от депозита, будем придерживаться этих цифр.

Что это значит? К примеру, ваш депозит составляет 10 000$, 2-5% составят 200 — 500$. То есть, в одной конкретной сделке, разрешено рискнуть 200 — 500$.

Осталось рассчитать каким лотом можно войти, в зависимости от установленного стопа. Для этого почитайте статью Кредитное плечо на рынке Форекс, в которой детально описана процедура расчета.

Не стоит забывать, что соотношение stop loss`а к take profit`у, должно превышать 1 к 2. В примере выше, отчетливо видно, установленный стоп чуть больше 10 пп, тейк даже до первой цели превышает 20 пп. В данном случае соотношение 1 к 2 и это нормально, тк имеется дальнейший потенциал к росту.

4. Учитываем все возможные нюансы

Разработать прибыльную торговую стратегию (систему) это не только определить места входа и выхода с нужной лотностью. Трейдер обязан учитывать абсолютно все:

какими инструментами торговать;
торговать ли на новостях или нет;
каким объемом торговать;
как входить в сделку;
как выходить из сделки.

Не забудьте учесть ваш рабочий график. Торгуя на круглосуточном рынке Форекс, очень трудно поймать грань, во сколько начинать торги, во сколько заканчивать. Невозможно торговать всегда, организм должен отдыхать, да и ваши родные, так же нуждаются в вашем внимании.

Очень часто, трейдеры не учитывают такие вещи как:

что делать, если отключили интернет?
что делать, если не работает торговый терминал?
сколько процентов от заработка выводить?
какой терминал использовать для торговли?
и многое другое.

5. Поторгуйте на демо счете

Глупо бросаться сразу в бой. Для начала, опробуйте разрабатываемую стратегию на демо счете. Проверка стратегии на истории — это очень хорошо, но все же в реальном времени, так сказать в онлайн, 100% проявятся некоторые изъяны.

Не заигрывайтесь, ваша цель исключительно проверить ожидания от торговой стратегии. Если все идет хорошо и система работает, переходите на реальный счет. В противном случае подкорректируйте нерабочие моменты и проверьте заново.

6. Переходите на реальный счет

Если все идет по плану и ваша стратегия приносит положительный результат после прогона на демо счете, можно пробовать реальные деньги.

И снова предостережение, используйте на первых парах самые минимальные лоты. Торгуя на реальные деньги, хочешь не хочешь включаются эмоции, которые так или иначе могут мешать адекватно совершать сделки.

Не торопитесь, поторгуйте минимальным лотом, свои деньги всегда успеете заработать, рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. На время тестирования, постарайтесь исключить эмоциональную составляющую и оценить реальные шансы стратегии на победу.

7. Роль дневника сделок в торговой стратегии

И последнее. Составить торговую систему (стратегию) без дневника сделок, просто не реально. Вы обязаны записывать все свои сделки очень подробно. В оптимальном варианте, кроме записи сухих цифр (по такой то цене купил, по такой то продал), больше всего нужно знать свое эмоциональное состояние в моменты совершения и удержания позиции.

Отмечайте очень подробно, в дальнейшем, только ваши записи помогут понять что было сделано правильно, а что нет. Только дневник сделок поможет подкрутить нужные винтики и заставить вашу торговую стратегию приносить прибыль.

Заключение

В данной статье, подробно рассказано о разработке торговой стратегии. Самое трудное в трейдинге, не найти закономерности или правильно определить лотность, а придерживаться собственных записей.

Знаком с очень большим количеством трейдеров, которые имеют уникальные торговые системы, они логичны и при прогоне по истории, приносят хорошую прибыль. Но к сожалению, не могут на них заработать только потому, что сами же нарушают прописанные правила.

Надеюсь данная статья поможет составить торговую стратегию (систему), но остальное зависит только от вас и ваших аналитических способностей.

Запомните, торговля, анализ, разбор сделок — это только 10% успеха, остальные 90% это психология, вера в себя и в свои возможности. Удачи и до встречи!!!

Источник

Очень часто новичок, приходя в трейдинг на финансовые рынки, воспринимает торговлю как развлечение, азартную игру, а не как работу, скрупулезную, систематичную, иногда рутинную. Поначалу новоиспеченный трейдер может использовать откровенно «игорные» методы и тактики, известные под названием «Мартингейл», которые предполагают кратное увеличение последующей позиции при отрицательном результате предыдущей сделки. Также нередко встречаются подходы, связанные с постепенным усреднением цены сделки путем покупки или продажи актива по более выгодной цене при движении рынка против изначально выбранного направления. Кроме этого, отдельное внимание стоит уделить методике выбора точек входа у начинающих трейдеров. Зачастую их выбор происходит произвольно, наугад. Иногда сигналами служат показатели каких-либо технических индикаторов.

Через какое-то время трейдер, набравшись «горького опыта», начинает изучать азы фундаментального и технического видов анализа, посещать семинары и вебинары по трейдингу и анализу финансовых рынков для специалистов различного уровня подготовки, покупает подписки на торговые рекомендации и сигналы. С течением времени вместе с переменными торговыми успехами, приобретением знаний и навыков человек приходит к пониманию, что трейдинг — это серьезная деятельность, требующая систематического подхода. А значит, для успеха необходима разработка собственной комплексной торговой системы.

Что же такое торговая система?

По определению торговая система — это метод или комплекс правил, которые позволяют трейдеру за короткий промежуток времени определить, что именно происходит на рынке, можно ли сейчас заключать сделку и если да, то в какую позицию становиться. Иными словами, система отвечает на вопросы:

Можно ли сейчас покупать?
Можно ли продавать?
А стоит ли сейчас вообще торговать, или лучше «на заборчике посидеть»?

В состав системы должны входить элементы стратегии, тактики и мани-менеджмента. Раздел стратегии определяет разновидность рынка, на котором будет вестись торговля: Forex, сырьевой, фондовый, или на всех сразу. Определившись с рынком, необходимо составить перечень инструментов для торговли и таймфреймы, на которых будет вестись работа. Но самое главное, что определяется в стратегической части — это угол зрения, под которым необходимо смотреть на рынок. Как на логичную, хотя и не линейную последовательность событий с закономерностями в формировании цен на активы, или как на беспорядочную форму финансовых отношений. Здесь же прописывается логика моделей и основные постулаты поведения рынка, принципы определения начала и завершения тенденции, на основании которых затем будут формироваться сигналы для совершения сделок.

Выработанная тактика поможет определить, как будут совершаться сделки: по сигналу индикатора, после пробоя какого-то уровня, после отката, а также будет ли локироваться убыточная позиция, с каким размером прибыли будет закрываться сделка, где будет устанавливаться уровень Стоп Лосс, будет ли тралиться позиция и т. д..

Мани- и риск-менеджмент многими очень часто считаются практически «ядром» всей системы, которая должна обеспечить трейдеру прибыль в долгосрочной перспективе. Но в этом блоке необходимо отразить размер стартового капитала, процедуру и периодичность вывода заранее заданных частей прибыли или направление для ее дальнейших инвестиций.

В этой же части необходимо определить понятия минимального размера лота и максимального объема позиции, находящихся в работе, будет ли использоваться модель увеличения объема позиции после отрицательной сделки для компенсации потерь или нет, должно ли проводиться усреднение позиции, и многие другие действия. Но одним из наиболее важных вопросов, на которые стоит ответить — это размеры уровней Стоп Лосс и Тейк Профит для каждой сделки, а что еще более значимо — сама необходимость применения этих опций в создаваемой стратегии.

Индивидуальная торговая стратегия

Многие спросят: «Разве за столько лет еще не была разработана ни одна идеальная торговая система?«

Вопрос абсолютно логичен, а ответ прост: существуют тысячи торговых систем, но идеальной для всех и каждого нет. Трейдинг — это слишком индивидуальная, если не интимная сфера для человека, чтобы все использовали одни и те же методы. Но нельзя отрицать факт того, что в новых системах зачастую используются идеи их предшественниц, перемешанные между собой.

Рецепт создания собственной торговой системы довольно банален. Необходимо понимать, что без знаний и навыков создать систему невозможно, поэтому их наличие априорно. Каждый должен отталкиваться от осознания собственной природы. Если вы любите подольше поспать, то вам необходимо строить систему для внутридневной торговли или на среднесрочную перспективу. Если вы хотите заработать быстро и за короткое время миллион, то вам нужно быть готовым к тому, чтобы вложить хотя бы полмиллиона. Таким образом, трейдеру необходимо планировать прибыль, исходя из существующего реального капитала. Но прежде ему надо определиться, сколько он хочет зарабатывать в день, неделю, месяц и т. д. , а еще — чем он готов для этого рискнуть. Но самое основное — трейдер должен неукоснительно соблюдать созданную им самим систему торговли, никогда не поддаваясь влиянию временных эмоциональных всплесков.

Откройте счет в RoboForex

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Введение

Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. В этот раз мы будем создавать простые торговые системы на основе показателей от индикатора Williams %R (%R, Процентный диапазон Уильямса). Помимо тщательного изучения самого технического индикатора мы рассмотрим варианты его эффективного использования на основе его внутренней концепции. Я считаю, что если понять саму суть вещей, можно не только эффективнее их использовать, но также станет возможным поиск новых идей относительно изученной концепции или даже другого инструмента, напрямую или косвенно связанного с изучаемым. В любом случае, наша главная цель — научиться торговать эффективнее. Поэтому я использую подход, при котором мы разбираемся с самой сутью, с корнями материала, чтобы лучше все понять.

При изучении индикатора работу снова разобьем на несколько тем:

Определение индикатора Williams’ %R
Стратегия по индикатору Williams’ %R
Схема разработки стратегии по Williams’ %R
Торговая система по индикатору Williams’ %R
Заключение

В первом разделе узнаем, что же из себя представляет этот индикатор Процентного диапазона Уильямса, как он строится, как его можно рассчитать и что он измеряет. Затем узнаем, как его можно использовать. Для этого рассмотрим примеры некоторых простых стратегий, основанных на концепции этого индикатора — в разделе «Стратегия по Williams’ %R». Далее мы разработаем пошаговый план для каждой рассмотренной стратегии, который поможет перейти к самой важной задаче в рамках этой статьи — написанию кода торговой системы на основе этого индикатора. План для написания системы будем составлять в разделе «Схема разработки стратегии по Williams’ %R». И наконец, подойдем к самой интересной теме в этой статье — созданию торговой системы на основе рассмотренных стратегий по индикатору.

Думаю, все эти темы позволят изучить основы этого технического инструмента и более того, мы научимся создавать простую торговую систему на его основе. Созданную торговую систему можно будет использовать в платформе MetaTrader 5 для автоматической генерации сигналов. Я призываю читателей самостоятельно применять на практике все, о чем говорится в этой статье, чтобы лучше изучить материал. Также еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать любые сигналы, прежде чем применять их на реальном счете.

В этой статье мы будем использовать торговую платформу MetaTrader 5, встроенный редактор кода MetaEditor и язык программирования MQL5 (MetaQuotes Language) для написания советников. Если не знаете, как установить MetaTrader 5 или использовать MetaEditor, рекомендую почитать раздел «Как написать MQL5-код в редакторе MetaEditor» в моей более ранней статье.

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется «как есть», предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Давайте теперь приступим к изучению этой темы, еще одного шага в нашем путешествии к более эффективной торговле.

Определение индикатора Williams’ %R

Итак, как я уже упоминал во введении, мы подробно изучим индикатор Williams %R. Процентный диапазон Уильямса (Williams’ %R, WPR) — это индикатор импульса, который разработал Ларри Вильямс. Можно сказать, что WPR — противоположность Стохастику, поскольку разница между ними заключается в том, как они измеряются. Также можно сказать, что WPR можно использовать так же, как Стохастик. Если хотите узнать больше о Стохастике, рекомендую прочитать мою предыдущую статью «Разработка торговой системы на основе Стохастика». Индикатор WPR измеряет взаимосвязь между ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума. Показатели WPR колеблются между значениями 0 и -100. Поскольку WPR является индикатором импульса, его также можно использовать для измерения силы тренда. О типах трендов мы уж не раз говорили в предыдущих статья. Например, можете прочитать подробное описание тренда из ранней статьи по ссылке. Имеет смысл наблюдать за важными уровнями в индикаторе: -80, -20 и середина диапазона -50.

Нужно пробовать комбинировать с этим индикатором какой-нибудь другой технический инструмент, например инструменты ценового действия, графические модели, объем и скользящее среднее. Мы с вами будем это делать чуть позже в этой статье. В целом совместное использование очень полезно, поскольку так вы сможете получить больше точек зрения при принятии подходящих торговых решений.

Теперь давайте посмотрим, как можно рассчитать индикатор WPR. Для расчета индикатора нужно выполнить несколько шагов:

Рассчитать самый высокий максимум = максимальное значение максимумов за расчетный период.
Рассчитать самый низкий минимум = минимальное значение минимума за расчетный период.
WPR = (Самый высокий максимум — Закрытие)/(Самый высокий максимум — Самый низкий минимум) * -100

Чтобы лучше понять расчет, давайте взглянем на пример расчета на основе реальных данных. У нас есть такой набор данных по инструменту.

Период	Максимум	Минимум	Закрытие
1	1.078	1.0678	1.0733
2	1.0788	1.0726	1.0777
3	1.0766	1.0697	1.0727
4	1.0733	1.0662	1.0724
5	1.074	1.0642	1.068
6	1.0749	1.0661	1.0734
7	1.0698	1.0558	1.0689
8	1.0599	1.0532	1.056
9	1.0608	1.046	1.0586
10	1.0565	1.046	1.0466
11	1.0556	1.0429	1.0547
12	1.0444	1.0388	1.0431
13	1.0421	1.035	1.0411
14	1.053	1.0353	1.0379
15	1.0577	1.0502	1.0511
16	1.0586	1.0525	1.0527
17	1.0594	1.0495	1.0555
18	1.0601	1.0482	1.0551
19	1.0642	1.0493	1.054
20	1.0632	1.0505	1.0621
21	1.0579	1.0491	1.052
22	1.0567	1.0491	1.051
23	1.0602	1.0381	1.0547
24	1.0509	1.0359	1.0443
25	1.0486	1.0396	1.0414
26	1.052	1.04	1.0408
27	1.0644	1.0505	1.0515
28	1.0775	1.0611	1.0614
29	1.0749	1.0671	1.0714
30	1.0715	1.0652	1.0699

Проделаем необходимые шаги для расчета значений WPR. Обратите внимание, что мы будем использовать настройки периода по умолчанию, равные 14.

1 — получаем самый высокий максимум.

2 — получаем самый низкий минимум.

3 — находим WPR.

Итак, мы рассчитали значения WPR. Мы получим линию, которая колеблется между уровнями 0 и -100 для измерения импульса. Но сейчас нам не нужно рассчитывать индикатор вручную, поскольку уже есть готовый к использованию индикатор в торговом терминале MetaTrader 5, и все, что нужно сделать, это выбрать его из списка индикаторов.

После этого откроется окно параметров. Выглядит оно так:

1 — установить нужный период для расчета.

2 — выбрать цвет линии WPR.

3 — стиль линии WPR.

4 — толщина линии WPR.

Кроме того, дополнительно можно настраивать уровни индикатора на вкладке Levels, как показано ниже:

На рисунке выше видно, что у нас два уровня: -80 и -20. Это важные уровни для определения высоких и низких показателей. Кроме того, можно добавить и другие уровни, которые могут быть полезны при анализе, например, уровень -50. Чтобы его добавить, нажимаем «Add» и выбираем уровень, который будет отображаться в окне индикатора на графике.

После определения всех необходимых параметров нажимаем «ОК», и индикатор запустится на графике, как показано ниже.

Как видно на рисунке выше, черная линия в нижнем окне графика колеблется между уровнями 0 и -100 — она измеряет импульс. Кроме того, уровень середины диапазона -50 является важным уровнем, и он дает значимую информацию о движении цены, поскольку, когда индикатор WPR пересекает уровень -50 снизу вверх, это означает, что цена торгуется в верхней половине диапазона, образованного между максимумом и минимумом расчетного периода. И наоборот, когда WPR пересекает уровень -50 сверху вниз, это означает, что цена торгуется в нижней половине диапазона. Далее, если показатели индикатор находятся в области ниже -80, это низкое значение, которое указывает на то, что цена торгуется вблизи своего минимума. Если индикатор выше уровня -20, это означает высокое значение, которое указывает на то, что цена торгуется вблизи своего максимума. Эти уровни -80 и -20 образуют очень важные области, которые указывают на то, что цена достигла области перекупленности или перепроданности.

Стратегия по индикатору Williams’ %R

В этой части на примере простых стратегий мы узнаем, как можно использовать индикатор Williams’ %R в соответствии с его концепцией. Мы изучим три различные стратегии, которые основаны на идее, лежащей в основе индикатора. Первую стратегию назовем Williams %R — OB and OS (области перекупленности и перепроданности), вторую назовем Williams %R — crossover (пересечение), а третью назовем Williams %R — MA. Давайте определим, как можно использовать эти стратегии.

Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)

Индикатор позволяет определять, когда торговый инструмент находится в зоне перекупленности или в зоне перепроданности, исходя из определенного условия. Когда значение Williams %R ниже уровня -80, это является сигналом перепроданности. Когда значение Williams %R находится выше уровня -20, это является сигналом перекупленности.

Эта стратегия позволит определить моменты, когда цена достигает областей перекупленности или перепроданности, и тогда можно ожидать предстоящего движения в соответствии со значением импульса.

Значение WPR < -80 —> перепроданность

Значение WPR > — 20 —> перекупленность

Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)

В соответствии с этой стратегией мы можем получать сигналы на покупку или продажу, которые генерируются при пересечении между текущим значением Williams %R, предыдущим и уровнем -50. Когда предыдущее значение WPR ниже -50, а текущее — выше -50, это сигнал на покупку. Когда предыдущее значение WPR выше -50, а текущее — ниже уровня -50, это сигнал на продажу.

Эта стратегия генерирует сигналы на покупку и продажу на основе пересечения с важным уровнем -50, она будет более эффективной, если объединить ее с другим техническим инструментом для подтверждения этих сигналов.

Предыдущий WPR < -50 и текущий WPR > -50 —> сигнал на покупку

Предыдущий WPR > -50 и текущий WPR < -50 —> сигнал на продажу

Стратегия третья: Williams %R — MA

В соответствии с этой стратегией мы будем получать уведомление при образовании сигнала на покупку или продажу. Но в этот раз используется другое условие: сигнал на покупку будет формироваться, когда цена Ask превысит значение скользящей средней, а Williams %R станет выше уровня -50. Сигнал на продажу будет формироваться, когда цена бид будет ниже значения скользящей средней, а значение Williams %R ниже значения скользящей средней.

Эта стратегия позволяет получать более определенные сигналы на покупку и продажу, ведь здесь мы добавили еще один технический инструмент — скользящую среднюю, которая подтверждает текущий сигнал и отфильтровывает ложные пробои.

Ask > значение MA и WPR > -50 —> сигнал на покупку

Bid < значение MA и WPR < -50 —> сигнал на продажу

Схема разработки стратегии по Williams’ %R

В этой части разработаем пошаговый план создания торговой системы на основе каждой из рассмотренных стратегий. Я считаю этот шаг очень важным шагом в процессе создания любой торговой системы, поскольку он помогает понять, что нужно делать, показывая организованные шаги.

Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)

В соответствии с этой стратегией напишем пошаговый план для создания торговой системы. Наша цель — создать программу-эксперта, который на каждом тике будет проверять и сравнивать три значения, определяя положение каждого из них относительно друг друга. Это значения текущего WPR, уровень -80 и -20. Если текущее значение WPR ниже уровня -80, эксперт должен выводить на график комментарий о том, что сформировались условия перепроданности. В противном случае, если текущее значение WPR выше уровня -20, эксперт должен выводить на график комментарий о том, что на рынке образовались условия перекупленности.

На следующем рисунке показана схема этой стратегии:

Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)

В соответствии с этой стратегией, советник должен генерировать сигналы на покупку и продажу на основе анализа трех значение: предыдущее WP , текущее WPR и -50. Для генерации соответствующего сигнала программа должна сравнивать эти три значения на каждом тике и определять положения предыдущего и текущего WPR относительно уровня -50. Если предыдущее значение WPR ниже уровня -50 и текущее WPR ниже -50, советник должен формировать и выводить на график сигнал на покупку, а также выводить текущее и предыдущее значения индикатора Williams %R. Если же предыдущее значение WPR выше уровня -50 и текущее WPR выше -50, советник должен формировать и выводить на график сигнал на продажу, и снова выводить комментарий с текущим и предыдущим значением индикатора Williams %R.

Ниже представлена схема этой стратегии.

Стратегия третья: Williams %R — MA

Создадим торговую систему, которая будет генерировать сигналы на покупку и продажу в соответствии с набором условий и дополнительным подтверждением. Необходимо, чтобы советник постоянно проверял уровни Ask и Bid, значение WPR, текущую среднюю и уровень -50. Если советник определит, что цена Ask выше скользящей средней, а значение WPR выше уровня -50, он должен сформировать сигнал на покупку, а также вывести на график комментарий со значениями Williams %R и экспоненциальной скользящей средней. Если же значение цены Bid будет ниже скользящей средней, а WPR ниже уровня -50, советник должен сформировать сигнал на продажу и вывести на график значения Williams %R и экспоненциальной средней.

Вот такая пошаговая схема поможет разработать торговую систему по этой стратегии:

Торговая система по индикатору Williams’ %R

В этой части мы посмотрим, как создать торговую систему на основе рассмотренных стратегий, и это самая интересная часть этой статьи. Сначала напишем простую программу, которая будет выводить на график комментарий со значением индикатора Williams’ %R. Она послужит основой для всех других систем.

Итак, посмотрим, как написать код такой торговой системы:

Создаем массив с помощью функции типа double, которая представляет значения с плавающей точкой.

double WPArray[];

Сортируем созданный массив цен начиная с текущих данных, для этого будем использовать функцию ArraySetAsSeries — она возвращает true в случае успеха или false в случае неудачи (bool). Параметрами этой функции являются массив[] и флаг.

ArraySetAsSeries(WPArray,true);

Определяем свойства индикатора Williams’ %R, используя функцию iWPR. Для этого создадим переменную integer WPDef для определения Williams’ %R. Функция iWPR возвращает хэндл индикатора Williams’ Percent Range. Параметрами являются имя символа, период и период усреднения.

Будем использовать _Symbol — работа на текущем символе графика, и _Period — текущий таймфрейм графика.

int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);

Копируем ценовые данные в созданный массив с помощью функции CopyBuffer. Она возвращает количество скопированных данных или -1 в случае ошибки. Параметрами функции являются хэндл индикатора, буфер индикатора, начальная позиция, объем копируемых данных и целевой массив для копирования.

CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);

Получаем значения индикатора %R Уильямса для текущих данных с помощью функции NormalizeDouble. Для этого создаем переменную double WPValue, в которую будет получено значение. Параметры функции NormalizeDouble: нормализуемое число и количество знаков после запятой.

double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);

С помощью функции Comment выводим на график комментарий со значением Williams’ %R.

Comment("Williams' %R Value is",WPVal);

Вот так выглядит полный код этой программы — в нем собраны все рассмотренные функции:





#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

void OnTick()
  {
   double WPArray[];

   ArraySetAsSeries(WPArray,true);

   int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);

   CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);

   double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);

   Comment("Williams' %R Value is",WPVal);

  }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5, в папке Expert Advisors, как показано на рисунке ниже:

Перетаскиваем нашу программу из Навигатора на график для запуска. При этом откроется вот такое окно.

Нажимаем в окне OK, и программа запустится на графике.

Ниже показан приведен пример сигналов, сгенерированных этой торговой системы во время тестирования.

Как видно на этом примере, эксперт сгенерировал в левом верхнем углу графика комментарий с текущим значением WPR. Чтобы убедиться, что сгенерированный сигнал совпадает со встроенным индикатором в MetaTrader 5, посмотрим на следующее зображение.

Как видно на скриншоте, на графике запущены эксперт и индикатор, и оба они генерируют одно и то же значение. В правом верхнем углу видно, что на графике работает советник Simple Williams %R, а в левом верхнем углу отображается комментарий со сгенерированным им сигналом. Значение индикатора составляет -78,15, что совпадает со значением встроенного индикатора, который запущен на графике в дополнительном окне индикатора — такое же значение отображается над линией WPR с левой стороны.

Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)

На основе этой стратегии создадим торговую систему, которая сможет генерировать сигналы и автоматически информировать, когда цена достигает областей перекупленности или перепроданности. Ниже приведен полный код для создания такой стратегии:





#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

void OnTick()
  {
   double WPArray[];
   
   ArraySetAsSeries(WPArray,true);
   
   int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);
   
   CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);
   
   double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);
   
   if(WPVal<-80)
   {
      Comment("Over Sold");
   }
   
   if(WPVal>-20)
   {
      Comment("Over Bought");
   }
   
  }

В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.

Условия перепроданности:

   if(WPVal<-80)
   {
      Comment("Over Sold");
   }

Условия перекупленности:

   if(WPVal>-20)
   {
      Comment("Over Bought");
   }

Чтобы затем запустить скомпилированный код на исполнение в платформе MetaTrader 5 для автоматической генерации сигнала, делаем следующее:

Находим файл советника в окне навигатора.

Перетаскиваем его на тот график, сигналы с которого нужно получать. Окно при запуске выглядит так:

Снова разрешаем автоматическую торговлю Allow Algo Trading и нажимаем ОК. Советник запустится на графике.

На скриншоте ниже показан пример сигналов, сгенерированных при тестировании на основе этой стратегии.

Перекупленность:

На этом скриншоте видно, что советник сгенерировал сигнал перекупленности, потому что в дополнительном окне индикатор WPR поднялся выше уровня -20, что означает, что цены торгуются вблизи максимума за последние 14 периодов.

Перепроданность:

В этом примере значение опустилось ниже уровня -80, то есть цены торгуются вблизи своего минимума, поэтому сформировался сигнал перепроданности.

Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)

Система, работающая по этой стратегии, должна выводить на график комментарий с сигналами на покупку и продажу на основе пересечения уровней. Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:





#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

void OnTick()
  {
   double WPArray[];

   ArraySetAsSeries(WPArray,true);

   int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);

   CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);

   double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);
   double WPPrevVal = NormalizeDouble(WPArray[1],2);

   if(WPPrevVal<-50 && WPVal>-50)
     {
      Comment("Buy signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "Williams % R Previous Value is",WPPrevVal);
     }

   if(WPPrevVal>-50 && WPVal<-50)
     {
      Comment("Sell signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "Williams % R Previous Value is",WPPrevVal);
     }

  }

В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.

Получаем предыдущее значение Williams’ %R с помощью функции NormalizeDouble. Для получения этого значения используем созданную double-переменную WPPrevValue. Параметры функции NormalizeDouble: нормализуемое число и количество знаков после запятой.

double WPPrevVal = NormalizeDouble(WPArray[1],2);

Условия стратегии по пересечению Williams%R.

Условия для сигнала на покупку:

   if(WPPrevVal<-50 && WPVal>-50)
     {
      Comment("Buy signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "Williams % R Previous Value is",WPPrevVal);
     }

Условия для сигнала на продажу:

   if(WPPrevVal>-50 && WPVal<-50)
     {
      Comment("Sell signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "Williams % R Previous Value is",WPPrevVal);
     }

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале MetaTrader 5.

Двойным кликом по файлу запускаем программу на графике, с которого нужно получать сигналы. Откроется окно советника.

Далее после нажатия «ОК» программа появится на графике.

На скриншоте показан пример сигналов, сгенерированных при тестировании на основе этой стратегии.

Сигнал на покупку:

На графике видно, что советник сгенерировал сигнал на покупку, также в комментарии в верхнем левом углу выведены значения текущего и предыдущего Williams %R. В данном случае видно, что сформировались условия для такого сигнала: WPR = -55.93, т.е. ниже уровня -50, а текущее значение WPR = -41.09, что выше этого уровня -50.

Сигнал для Sell:

В этом примере сформировался сигнал на продажу на основе этой стратегии: соответствующий комментарий показан в верхнем левом углу графика, также там выведены значения текущего WPR и предыдущего.

На графике сформировались условия для такого сигнала: предыдущее значение = -29.95, что выше уровня -50, а текущее значение WPR = -58.8, что ниже уровня -50.

Стратегия третья: Williams %R — MA

Давайте сразу посмотрим на полный код для создания такой стратегии:





#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

void OnTick()
  {
   double WPArray[];
   double MAArray[];

   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

   ArraySetAsSeries(WPArray,true);
   ArraySetAsSeries(MAArray,true);

   int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);
   int MADef = iMA(_Symbol,_Period,100,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

   CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);
   CopyBuffer(MADef,0,0,3,MAArray);

   double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);
   double MAVal = NormalizeDouble(MAArray[0],2);

   if(Ask>MAVal && WPVal>-50)
     {
      Comment("Buy signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "EMA Value is",MAVal);
     }

   if(Bid<MAVal && WPVal<-50)
     {
      Comment("Sell signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "EMA Value is",MAVal);
     }

  }

В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.

Создаем массивы для значений WP и MA.

double WPArray[];
double MAArray[];

Получаем значения ask и bid в созданные для них переменных типа double.

double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

Сортируем эти массивы как временной ряд — начиная с текущих данных:

ArraySetAsSeries(WPArray,true);
ArraySetAsSeries(MAArray,true);

Определяем Williams’ PR с помощью функции iWPR и скользящую среднюю с помощью функции iMA. Параметры iWPR мы уже упоминали ранее. Параметры iMA — это символ, период, период сглаживания, горизонтальный сдвиг, тип сглаживания и тип цены.

int WPDef = iWPR(_Symbol,_Period,14);
int MADef = iMA(_Symbol,_Period,100,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

Копируем ценовые данные в созданный массив с помощью функции CopyBuffer.

CopyBuffer(WPDef,0,0,3,WPArray);
CopyBuffer(MADef,0,0,3,MAArray);

Получаем значения текущего RP Williams и скользящей средней.

double WPVal = NormalizeDouble(WPArray[0],2);
double MAVal = NormalizeDouble(MAArray[0],2);

Условия стратегии.

В случае сигнала на покупку:

   if(Ask>MAVal && WPVal>-50)
     {
      Comment("Buy signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "EMA Value is",MAVal);
     }

В случае сигнала на продажу

   if(Bid<MAVal && WPVal<-50)
     {
      Comment("Sell signal","n",
              "Williams % R Value is",WPVal,"n",
              "EMA Value is",MAVal);
     }

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале MetaTrader 5.

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.

Разрешаем автоматическую торговлю «Allow Algo Trading», нажимаем ОК, и программа запустится на графике, как показано ниже:

Пример сигналов, сгенерированных при тестировании этой стратегии.

В случае сигнала на покупку:

Сгенерированный сигнал и дополнительная информация отображаются в верхнем левом углу графика.

Сигнал на покупку
Значение WPR
Значение EMA value

Условия соблюдены. Цена Ask выше, чем MA, а WPR выше уровня -50

В случае сигнала на продажу:

Сгенерированный сигнал и дополнительная информация отображаются в верхнем левом углу графика.

Сигнал на продажу
Значение WPR
Значение EMA value

Условия соблюдены. Цена Bid ниже, чем MA, а WPR ниже уровня -50

Заключение

Процентный диапазон Уильямса (Williams’ PR) — важный технический инструмент, один из самых популярный индикаторов, используемых для измерения импульса. Его также можно комбинировать с другими техническими индикаторами, чтобы полнее использовать его преимущества. Вообще, это одно из наиболее важных особенностей технического анализа — можно использовать более одного инструмента, чтобы получить более одной точки зрения и принять более взвешенное решение.

В этой статье мы познакомились с техническим индикатором Williams PR: узнали, что это такое, что он измеряет и как его рассчитать. Чтобы лучше понять, рассмотрели пример расчета. Также узнали, как использовать его на графике и как читать его показатели.

Кроме того, мы посмотрели, как его использовать, с помощью простых стратегий, основанных на его базовой концепции. Мы изучили следующие три стратегии:

Williams %R — OB и OS: генерация сигналов перекупленности и перепроданности при достижении ценами соответствующих зон.
Williams %R — пересечение уровней: сигналы на покупку и продажу генерируются при пересечении определенных уровней.
Williams %R — MA: генерация сигналов на покупку и продажу на основе показателей WPR и экспоненциальной скользящей средней.

Затем мы разработали пошаговый план для каждой рассмотренной стратегии, который должен помочь создать торговую систему. После этого, собственно, познакомились с разработкой торговых систем — создали советник на MQL5 по каждой стратегии, получили программу, которая может работать в торговой платформе MetaTrader 5, увидели примеры сгенерированных сигналов по этим стратегиям.

В целом статья показывает простые примеры того, как можно использовать программирование. Алгоритмическая торговля — это невероятный инструмент, который может помочь торговать проще и эффективнее. Если все сделать правильно, то можно получить инструмент, который будет работать, пока вы спите. Поэтому я считаю, что всем будет полезно изучить программирование торговых стратегий и попытаться найти свой инструмент, который поможет именно вам увеличить прибыль.

Еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать, прежде чем применять из на реальном счете. Ведь то, что подходит другим, не обязательно окажется подходящим для вас. Тем более, что основная цель этой статьи — образовательная. В любом случае стратегии нуждаются в оптимизации. Очень надеюсь, что вы самим попробуете написать код и применять на практике то, что узнали из этой статьи. Я также надеюсь, что статья окажется полезно и поможет вам добиться лучших результатов торговли. Если вам понравилась эта статья, если вы считаете ее полезной, почитайте мои предыдущие статьи из этой же серии, чтобы узнать, как разработать торговую систему на основе популярных технических индикаторов.

Источник